در این کتاب که در 9 فصل و دو ضمیمه ارائه شده، تلاش شده است تا مدل های کمّی و کاربردی به منظور اندازه گیری اهم ریسک های نهادهای مالی ارائه شود. در دو فصل آغازین کتاب به بررسی نقش نهادهای مالی در بازارهای مالی و انواع ریسک هایی که یک نهاد مالی با آن مواجه است، اشاره شده و در فصول 3 تا 9 به تفصیل به بررسی ریسک های اساسی نهادهای مالی، تبیین مدلهای کمّی اندازه گیری این ریسک ها و ارائه راهکارهایی به منظور پوشش ریسک مورد نظر پرداخته شده است. ریسک های مورد بررسی عبارتند از: ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ ارز، ریسک اعتباری وام های انفرادی، ریسک اعتباری پرتفوی وامها و ریسک تعهدات خارج از ترازنامه. در بخش پایانی کتاب نیز دو ضمیمه با عناوین یونانی ها و بحران مالی سال 2008 آمریکا ارائه شده است.
تلگرام
واتساپ
کپی لینک